Dreifach Crossover Devisenhandel

Advanced Twin / Triple Moving Durchschnittliche Crossover-System für MetaTrader MT4 - JFX Serie Moving Averages sind weit verbreitet in der technischen Analyse verwendet. Im Wesentlichen bewegte Mittelwerte filtern Lärm aus zufälligen Preisbewegungen heraus. Die gleitenden Durchschnitte sind ein nacheilender Indikator, da sie auf historischen Kursmaßnahmen basieren. Die am häufigsten verwendeten gleitenden Mittelwerte sind die SMA (Einfache gleitende Durchschnitt) und die EMA (Exponential gleitenden Durchschnitt). Die EMA ist gegenüber den jüngsten Preisdaten voreingenommen, da sie entsprechend gewichtet wird. Bewegungsdurchschnitte werden üblicherweise verwendet, um die Trendrichtung zu bestimmen und die Unterstützungs - und Widerstandswerte für einen Vermögenswert zu bestimmen. Kürzere gleitende Durchschnitte begünstigen kurzfristige Handelsfenster, während längere bewegte Durchschnitte wie die 200-Tage-EMA die längerfristigen Handelsfenster favorisieren. Der 200 gleitende Durchschnitt ist weit von Marktteilnehmer mit Pausen über oder unter es als bemerkenswerte Handelssignale gefolgt gefolgt. Gleitende Durchschnitte, wenn sie zusammen verwendet werden, können auch wichtige Handelssignale bereitstellen. Wenn zwei gleitende Mittelwerte von verschiedenen Perioden auf demselben Diagramm aufgetragen werden, können Signale von sich bewegenden Durchschnittsüberkreuzungen erzeugt werden. Dreifach gleitende durchschnittliche Crossover-Systeme fügen einen weiteren längerfristigen gleitenden Durchschnitt hinzu, der als Trendfilter fungiert. Dieser Ansatz kann die Qualität des Eingangssignals signifikant verbessern. Das FX AlgoTrader Advanced Triple Moving Average Crossover Alert System (JFX-Serie) ist ein hochkonfigurierbarer MT4-Indikator, der ein vollautomatisches Alarmsystem für die Überwachung von Crossover-Punkten für zwei oder drei Trader-definierte Bewegungsdurchschnitte beinhaltet. Die JFX-Serie nutzt eine Java FX-Schnittstelle, die eine extrem schnelle Konfiguration und Steuerung von Parametern innerhalb der darunter liegenden MT4-Anzeige ermöglicht. Viele Händler verwenden gleitende Mittelwerte als Mittel, um Eintritts - und Austrittspunkte für potentielle Geschäfte zu identifizieren. Mit dem Fox AlgoTrader Advanced Triple Moving Average Alert Crossover können Händler ein automatisiertes Alert-System erstellen, das auf die exakten Handelsanforderungen zugeschnitten ist. Die Addition eines dritten längeren Zeitrahmens ist eine signifikante Verbesserung gegenüber dem standardmäßigen zwei gleitenden durchschnittlichen Standardsystem. Der längerfristige gleitende Durchschnitt fungiert als Trendfilter und erzeugt deutlich höhere Qualitätssignale, die mit dem langfristigen Trend in Einklang stehen. Java-FX-Steuerschnittstelle Die Java-Steuerungsschnittstelle ermöglicht es dem Händler, die folgenden Einstellungen auf jedem Diagramm zu steuern, auf dem das Advanced Triple MA Crossover-Kennzeichen ausgeführt wird: - Short Term Forex Trader profitieren von einer verbesserten Asset-Auswahl bei Verwendung von MA-Crossover. Produkte wie der Orion Index Analyzer, der Range Analyzer oder der Generic Index Analyzer helfen Tradern, ihre Forex-Paar-Auswahl zu optimieren und die Anforderungen für eine Top-down-Analyse an allen großen Paaren und Kreuzen jeden Tag massiv zu reduzieren. Kostenlose Testversion Bitte füllen Sie die untenstehenden Felder aus und klicken Sie auf "Senden". Sie erhalten dann eine E-Mail mit Installer-Links für die Demo-Software. Datenblatt Bitte füllen Sie die nachstehenden Felder aus und klicken Sie auf Senden. Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link zum Datenblatt. Demos sind auf 5 Tage beschränkt und können nur einmal angefordert werden. Der Markt muss für Änderungen geöffnet sein, die in der Java-Schnittstelle vorgenommen werden, um in MT4 reflektiert zu werden. Das System kann nicht zurück getestet werden Die MT4 Strategie Tester FX AlgoTrader nicht weitergeben E-Mail-Adressen an Dritte. MetaTrader Expert Advisor Triple Crossover-System Das größte Problem mit einem grundlegenden gleitenden Durchschnitt Crossover-System ist, dass es immer auf dem Markt. Dies führt zu vielen falschen Signalen und Peitschen. Es neigt auch dazu, einen großen Teil seines Gewinns zurückzugeben, da der langsamere gleitende Durchschnitt der schnelleren abnimmt. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, dieses System zu verbessern, stieß ich auf das Triple Moving Average Crossover System. Dieses System arbeitet auf ähnliche Weise, fügt aber einen dritten gleitenden Durchschnitt hinzu, um Einträge zu bestätigen und frühere Ausgangssignale zu erzeugen. In der Theorie wird dies weniger falsche Eingangssignale erzeugen und mehr Gewinne auf erfolgreichen Trades behalten. Über das System Dieses System verwendet drei verschiedene gleitende Mittelwerte, um die Richtung eines Trends zu bestimmen und dann ihm zu folgen und schließlich den Handel zu beenden, wenn der Trend endet. Ein Eintrittssignal wird erzeugt, wenn der schnellste gleitende Durchschnitt den langsamsten gleitenden Durchschnitt kreuzt und dann den mittleren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Der Handel wird dann gehalten, bis der schnellste gleitende Durchschnitt kreuzt oder den mittleren gleitenden Durchschnitt berührt. Das System setzt auch einen Anfangsstopp bei der höchsten oder niedrigsten der letzten Kursschwankung. Variationen Eines der interessantesten Aspekte dieses Systems ist, dass Sie eine fast unbegrenzte Anzahl von Variationen basierend auf den gleitenden Durchschnittswerten erstellen können, die Sie wählen. Der häufigste Ansatz ist die Verwendung von Exponential Moving Averages (EMAs) für kürzere Systeme und Simple Moving Averages (SMAs) für längerfristige Handelsbereiche Für kürzere Zeitrahmen, die einstündige Bars oder schneller handeln, mit 4 EMA, 9 EMA, 18 EMA oder 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA wird empfohlen. Für längere Zeitrahmen, die tägliche oder wöchentliche Balken handeln, wird mit 4 SMA, 10 SMA, 50 SMA oder 5 SMA, 10 SMA, 20 SMA empfohlen. Für die folgenden Backtesting-Ergebnisse werden folgende Parameter verwendet: Markt: Großbritannien Pfund vs Japanischer Yen Zeitraum: 1 Stunde Bars (14. Januar bis 12. Oktober 2011) Fast Moving Durchschnitt: 10 EMA Mittlerer durchschnittlicher Durchschnitt: 25 EMA Slow Moving Durchschnitt: 50 EMA 10 EMA kreuzt oberhalb der 25 EMA und die 50 EMA 10 EMA kreuzt unterhalb der 25 EMA und die 50 EMA 10 EMA kreuzt nach unten oder berührt die 25 EMA Exit Short, wenn: 10 EMA kreuzt oder die 25 EMA berührt Backtesting-Ergebnisse Eine Investition von 10.000 in diesem System würde einen Gewinn von 6.958,64 in der geprüften Zeit zurückgegeben haben. Dies entspricht einer Rendite von 69,6 in sechs Jahren und zehn Monaten. Es ist sehr interessant festzustellen, dass der SampP 500 nur etwas über dem gleichen Zeitraum liegt. Das System verzeichnete einen Gewinnfaktor von 1,10 und eine erwartete Auszahlung von 6,26. Er hatte einen maximalen Drawdown von 22,79 und einen relativen Drawdown von 26,05. It8217s größter Gewinn war 3216.57 und sein durchschnittlicher Gewinn war 230.17, während sein größter Verlust 729.36 und sein durchschnittlicher Verlust 95.86 war. Das System war auf 31,32 seiner Gewinne rentabel. Systemanalyse Dieses System hat eine niedrigere Gewinnrate und eine niedrigere Auszahlungsrate als das SPY 10/100 Long Only System. Aber es handelt auch mehr als 27 Mal häufiger. Die beträchtliche Anzahl von Geschäften erlaubt es, seine niedrigeren Gewinn - und Auszahlungsraten auszugleichen und tatsächlich rentabler zu werden. Das Ziel, den mittleren gleitenden Durchschnitt hinzuzufügen, bestand darin, die Fähigkeit des Unternehmens, die Gewinne zu halten, zu verbessern. Dies trug wahrscheinlich zu dem Dreifach-Moving-Average-Crossover-System bei, das einen weit geringeren Drawdown als das SPY 10/100 Long Only System aufweist. Trotz eines niedrigeren Gewinn - und Gewinnverhältnisses macht die Tatsache, dass dieses System profitable Geschäfte so häufig wie möglich macht, mit solch niedrigen Drawdowns, es absolut lohnt sich weiter zu überprüfen und zu testen. Mögliche Verbesserungen Meine Hauptreservierung zu diesen Testergebnissen ist, dass sie exklusiv für einen Markt über einen Zeitraum von sieben Jahren sind. Ich würde sehr neugierig sein, um zu sehen, wenn das System ähnliche Resultate erzeugen kann, wenn es über verschiedene Märkte und Zeiträume getestet wird. Dies würde beweisen, dass das System nicht nur von einem idealen Szenario profitiert. Es wäre auch interessant, dieses System mit einem breiten Spektrum von gleitenden Durchschnitten zu testen. Während die Ergebnisse beweisen, dass das System eine Entwicklung wert ist, bin ich gespannt, ob die Anpassung der gleitenden Durchschnittswerte entweder die Rendite des Systems verbessern oder ruinieren könnte. Es gibt endlose Kombinationen, die wir testen könnten, aber ich wäre besonders interessant, wie die Anpassung der mittleren gleitenden Durchschnitt beeinflusst Drawdowns. Einer der Schlüsselaspekte bei gleitenden durchschnittlichen Systemen ist, dass sie am besten in den Trends der Märkte und in der Regel unterdurchschnittlich in Bereich gebundenen Märkten. Das Hinzufügen einer Komponente, die es Ihnen ermöglicht, zwischen Trends und Bereichsgebundenen Märkten zu unterscheiden und nur das System auf den Trends zu tauschen, könnte sehr profitabel sein. Es könnte aber auch zu Kurvenanpassungen führen, die die Straße runterlaufen könnten.