Hypothetische Optionen Strategie Geschrieben von mbk734 am 04 September, 2012 (03:54 PM) Ich besitze 1000 Aktien von Stock ABC, die mit 10 pro Aktie handeln. Da es sich nicht viel bewegt, beschließe ich, einige abgedeckte Anrufe zu schreiben. Ich schreibe 5 ITM-Anrufe bei 8 und 5 OTM-Anrufe bei 12, also ob es nach oben oder unten geht, bin ich immer noch extra Geld, und ich werde wahrscheinlich mindestens 500 Aktien übrig haben (sogar 1000, wenn es noch bleibt, wo es ist) Der Vorrat springt und ich noch profitiere. Unterdessen erhalte ich die Dividenden auch, während ich die Aktien besitze. Ist dies eine gute Strategie oder bin ich etwas fehlt Dies ist in einer IRA übrigens. Auch, wie funktioniert die Zeitlänge der Option Vertragseffekt Optionen Strategien Ihre Art und Weise der Umsetzung dieser Frage vermittelt einen Mangel an Vertrautheit mit Optionen. Zuerst würde eine Aktie, die bei 10 handelt, selten einen Anruf haben, der bei 8 aufgeführt wird. Der Ausübungspreis wäre sicherlich unter 5, und es sei denn, der Vorrat hatte vor kurzem verdoppelt, es würde nicht sogar eine aufgeführte Option sein. Zweitens gibt es keine Möglichkeit, es könnte ein OTM-Aufruf bei 12. Drittens, über diese Gespräche zu sprechen, ohne speziell die Ausübung Preis ist Unsinn, den Sie nicht bestimmen können, ohne den Streik zu kennen. Viertens die Länge der Zeit, hat viel mit der Bestimmung des Wertes zu tun, so viel, dass reden über Wert ohne Kenntnis der Länge der Zeit zu laufen ist Quatsch. Selling abgedeckte Anrufe ist ein guter Weg, um Ihre Füße nass. Tatsächlich tun einige Leute nur das. Sie sind nicht bereit, es zu tun, bis Sie ein wenig mehr lernen, es sei denn, Sie interessieren sich nicht, ob Sie so profitabel tun. Lassen Sie sich Zeit. Sie können beginnen, indem Sie das Optionen-Playbook unter der Registerkarte Bildung betrachten. Geschrieben von Wolff am 04 September, 2012 (07:07 PM) Sp könnte nicht mehr richtig sein. Jede 10-Lager mit Optionen isnt wird überall in der Nähe, was Sie sagen. Eine leichte OTM-Option wird etwa 5 Wert sein und eine ITM-Option wird wirklich nah an den intrinsischen Wert sein. Also ohne Kenntnis der Aktien Preis der ITM ist offen für Diskussion. Auch wenn Sie über LEAPS sprechen hier die Preisgestaltung ist noch in der Nähe, was ich oben gesagt. Nun, wenn die Volatilität ist Himmel hoch auf dieser Aktie dann könnten die Preise ein bisschen variieren, aber sie noch in der Nähe sein. Zeit Länge hat alles, um mit Optionen zu tun Wenn Sie nicht verstehen, wie Zeit Effekte Optionen dann besuchen Sie bitte die Optionen Playbook für die weitere Ausbildung auf diesem. Zeitwert ist alles in Optionen und ein muss wissen. Kennen Sie Ihre Griechen. Geschrieben von billyball am 4. September 2012 (10:34) Meine Vermutung ist, dass mbk 8 Strike und 12 Streiks zu verkaufen. Ein Fehler würde annehmen, dass Sie alle Ihre Aktien behalten, wenn die Aktie nicht bewegt. Sie müssen auch die Dividende berücksichtigen, um zu schätzen, ob Sie zugewiesen werden oder nicht. Ich stimme mit SPS-Rat. Ich würde zu bleiben aus dem Geld Anrufe, wenn die Prämie ist es wert und Sie dont mind Verkauf der Aktie. Geschrieben von treeHamster am 5. September 2012 (02:09 AM) Vergessen Sie nicht, die steuerlichen Auswirkungen der Optionen (kurzfristige Kapitalgewinne) sowie die Möglichkeit der steuerlichen Auswirkungen zu berücksichtigen, wenn Sie Ihre Optionen zugeordnet haben (unerwartet) Und sind Kraft, den Bestand zu verkaufen, bevor er in die langfristige Kapitalgewinnzone (1 Jahr) übergeht. Geschrieben von doougle am 5. September 2012 (06:48) Zwei Worte der Vorsicht: Wenn Sie in der Geld-Optionen verkauft haben, werden sie wahrscheinlich zugewiesen werden, kurz bevor eine Dividende bezahlt wird. Es könnte noch für Sie profitabel sein, aber nur realisieren, werden Sie wahrscheinlich nicht erhalten die Dividende. Zweitens, wenn Sie eine aus der Geld-Option für .05 oder .10 verkaufen, verkaufen Sie Ihre upside Potenzial zu billig. Wenn Ihr Lager hat einen großen Umzug, die 5,00 Sie bringen wollen nicht lohnt sich. Geschrieben von treeHamster am 5. September 2012 (05:06 PM) Um auf dougles Pfosten zu folgen, wenn youre, das einen bedeckten Anruf verkauft, würde ich sagen, daß Sie schauen sollten, um ein Minimum von 2 auf dem Handel zu bilden. Wenn Sie nicht erhalten können, zumindest dann, dann sollten Sie wahrscheinlich nicht sogar Sorgen über den Verkauf von ihnen, weil wenn Sie schließlich einen Fehler machen (und es wird passieren), youll wahrscheinlich am Ende verlieren mehr in einem einzigen Verlust, als Sie auf alle früheren erfolgreichen CC-Trades Sie gemacht haben machen. Geschrieben von spshapiro am 5. September 2012 (06:01 PM) Der Makler, der mich zuerst zu bedeckten Anrufen einführte, sagte mir, daß ich anfangen sollte, sie mit der Haltung von zu verkaufen, was es nehmen würde, um mich mit dem Vorrat zu teilen. Was es braucht, ist eine Kombination aus einem Ausübungspreis und einer erhaltenen Prämie. Diese Entscheidung ist kontextuell gebunden, indem Sie es zu einem bestimmten Zeitpunkt machen, wenn die Aktie zu einem bestimmten Preis ist. Der Makler sagte, dass Sie cleaver genug, schneller genug, um aus (Cover oder Roll), wenn der Vorrat bewegt sich, ist ein Narr Spiel. Manchmal können Sie, aber manchmal nicht, und oft machen Sie die falsche Bewegung in der Hitze des Augenblicks. Wenn Sie lange genug handeln, werden Sie wissen, wann Sie wünschten, Sie hätten nicht gerollt oder abgedeckt. Die Makler Punkt war, wenn Sie würden zufrieden sein, wenn Sie den Handel mit dem Erhalt der Prämie (für die Zeitspanne bis zum Verfall) und wenn die Aktie wurde aufgerufen, dass Ausübungspreis, sollten Sie IMMER lassen Sie den Handel Fahrt bis zum Verfall. Ich habe diesen Rat in den meisten Fällen schon lange nicht befolgt. Ich bin gekommen zu fühlen, dass für den Handel, wenn ich aus der Rückzahlung eines kleinen Teils der ursprünglichen Prämie, wenn es ein gutes bisschen Zeit bis zum Verfall bleibt, ist eine bessere Nutzung von meinem Geld. Aber mein Broker hatte Recht, für die meisten neuen Optionen Trader, es ist ein guter Weg, um zu beginnen, bis sie ein Gefühl für die Handelserfahrung zu bekommen. Geschrieben von treeHamster am 06 September, 2012 (03:26) Shap macht einen guten Punkt. Meine letzte Aussage, nur daran erinnern, wenn Sie eine Option, die meisten können Sie machen ist genau das, was Sie als Prämie bezahlt, wenn Sie es schreiben. Sobald der Preis für sie trifft 50 von dem, was Sie erhalten, Youre Gewinnspanne beginnt zu sinken. Meine Faustregel für die kurzen Strategien Ive gearbeitet wird, schließen Sie die kurze (wenn youre im Gewinn natürlich) bei 25 des ursprünglichen gehandelten Preis. Im Allgemeinen werden Sie feststellen, dass die Abklingrate der letzten 30 signifikant länger ist als die ersten 70 des Zerfalls. In dieser Verlängerung, setzen Sie in Gefahr, die Aktie umdrehen und verlieren Ihren Gewinn. Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt Uhr. Kontakt Archiv Nach oben Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt Uhr. Kontakt Archiv Nach oben Alle Zeitangaben in WEZ +2 . HERO war eine schlechte Investition. Ich habe etwas Verlust I. Als ich dies schrieb, habe ich nicht erwartet, dass die followi. Using Möglichkeiten, um eine take. Greedygreenie antreffen, danke für Ratschläge. Ich dachte. Ich bin damit einverstanden, dass Papierhandel eine schlechte Praxis ist. Options On Futures: Eine Welt der potenziellen Profit Wenn Sie jemals eine zweite Sprache studiert haben, wissen Sie, wie schwer es sein kann. Aber sobald Sie lernen, sagen, Spanisch als Zweitsprache - Italienisch lernen als dritte wäre viel einfacher, da beide gemeinsame Latein-Wurzeln haben. Um Einrichtung mit Italienisch als eine dritte Sprache zu erhalten, müssten Sie nur kleine Änderungen in Wortformen und Syntax zu begreifen. Nun, das gleiche könnte für das Lernen Optionen gesagt werden. (Um die Grundlagen zu lernen, lesen Sie unsere Optionen Grundlagen Tutorial.) Für die meisten Menschen ist das Lernen über Aktienoptionen wie das Lernen, eine neue Sprache zu sprechen, die Wrestling mit völlig unbekannten Begriffen erfordert. Aber wenn Sie bereits einige Erfahrung mit Aktienoptionen, das Verständnis der Sprache der Optionen auf Futures wird einfach. In der Tat, grundlegende Konzepte wie Delta. Der Zeitwert und der Basispreis gelten für Optionsoptionen auf Aktienoptionen, abgesehen von geringfügigen Schwankungen der Produktspezifikationen, im Wesentlichen die einzige Hürde, die vergangen werden muss. In diesem Artikel bieten wir Ihnen eine Einführung in die Welt der SampP 500 Futures Optionen, die Ihnen zeigen, wie einfach es ist, den Übergang zu Optionen auf Futures (auch als Rohstoff-oder Futures-Optionen), wo eine Welt der potenziellen Gewinn erwartet . Aktienindex-Optionen auf Futures Das erste, was wahrscheinlich wirft eine Kurve Ball bei Ihnen, wenn anfänglich nähert sich Optionen auf Futures ist, dass Sie möglicherweise nicht vertraut mit einem Futures-Vertrag. Das zugrundeliegende Instrument, auf dem Optionen auf Futures-Handel. Daran erinnern, dass für Aktienoptionen der Basiswert die Equity-Emission (z. B. IBM Call Options Trading auf IBM-Aktien) ist. Da die meisten Anleger verstehen, wie die Aktienkurse zu interpretieren, ist die Ermittlung der zugrunde liegenden ist einfach. Beim Erlernen von Futures-Optionen müssen Händler, die auf einem bestimmten Markt (Anleihen, Gold, Sojabohnen, Kaffee oder SampPs) neu sind, nicht nur mit den Optionsspezifikationen vertraut sein, sondern auch mit den Produktspezifikationen des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts. Diese sind jedoch unwesentliche Hindernisse in der heutigen Online-Umgebung, die so viele Informationen nur einen Klick entfernt bietet. Dieser Artikel wird hoffentlich Interesse an der Erforschung dieser spannenden Märkte und neue Handelsmöglichkeiten. SampP Optionen auf Futures Um zu veranschaulichen, wie Optionen auf Futures arbeiten, werde ich die Grundmerkmale der SampP 500 Optionen auf Futures, die in der Welt der Futures-Optionen beliebter sind zu erklären. Obwohl es sich hierbei um kassobasierte Futures-Optionen handelt (d. h. sie setzen sich automatisch in Bar bei Verfall zusammen), ist die Logik der SampP-Futures-Optionen wie alle Futures-Optionen dieselbe wie die der Aktienoptionen. SampP 500 Futures Optionen, bieten jedoch einzigartige Vorteile, zum Beispiel können sie Ihnen erlauben, mit überlegenen Margin Regeln handeln (bekannt als SPAN-Marge), die eine effizientere Nutzung Ihres Handelskapitals ermöglichen. Vielleicht der einfachste Weg, um ein Gefühl für Optionen auf Futures zu bekommen, ist einfach, eine Zitate-Tabelle der Preise von SampP 500 Futures und die Preise der entsprechenden Optionen auf Futures zu betrachten. Das Prinzip der Preisfindung von SampP-Futures ist im Wesentlichen das gleiche wie das Preisverhalten einer Aktie. Sie wollen niedrig kaufen und hoch verkaufen. Mit anderen Worten, wenn die SampP Futures steigen, steigt der Wert des Kontrakts und umgekehrt, wenn der Preis von SampP Futures fallen. Wichtige Unterschiede und Merkmale Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied zwischen Futures und Aktienoptionen. Eine Änderung in einer Aktienoption entspricht 1 (pro Aktie), was für alle Aktien einheitlich ist. Bei SampP Futures ist eine Preisänderung im Wert von 250 (pro Kontrakt), und dies ist nicht einheitlich für alle Futures und Futures Optionen Märkte. Zwar gibt es noch andere Fragen, wie zum Beispiel den Fair Value von SampP Futures und die Prämie auf dem Futures-Kontrakt - diese verwandten Konzepte sind in der Praxis unwesentlich und für das, was Sie für die meisten Optionsstrategien verstehen müssen. Abgesehen von der Unterscheidung der Preis-Spezifikation, gibt es einige andere wichtige Merkmale der SampP-Optionen, die wichtig sind. Da diese Optionen auf den zugrunde liegenden Termingeschäften handeln, ist das Niveau der SampP-Futures, nicht der SampP 500-Aktienindex, der entscheidende Faktor, der die Preise der Optionen auf SampP-Futures beeinflusst. Volatilität und Zeit-Wert-Zerfall spielen auch ihren Teil, wie sie eine Aktienoption beeinflussen. Werfen wir einen genaueren Blick auf SampP Futures und Optionspreise, vor allem, wie Änderungen im Preis von Futures beeinflussen Änderungen der Preise der Option. Abbildung 2 - Abrechnungspreise für den 12. Juni 2002 Der Jun-SampP-Futures-Kontrakt in Abbildung 2 beispielsweise bezog sich an diesem Tag auf 1020,20. Die Punktänderung von 6.00 entspricht einem Gewinn von 1.500 pro Einzelvertrag (6 x 250 1.500). Es ist erwähnenswert, dass die SampP Futures und der SampP 500 Aktienindex wird fast identisch handeln, aber die SampP Futures wird mit einer leichten Prämie beigefügt Handel. Grundlegendes zu SampP Futures Optionen Nun können einige der entsprechenden Optionen aktiviert werden. Wie für fast alle Optionen auf Futures, gibt es eine Einheitlichkeit der Preisgestaltung zwischen den Futures und Optionen. Das heißt, der Wert einer 1 Prämienänderung ist der gleiche wie eine 1-Änderung des Futures-Preises. Das macht es einfach. Im Falle von SampP 500 Futures Optionen und ihre zugrunde liegenden Futures, eine Änderung 1 wert ist 250. Um einige echte Beispiele für dieses Prinzip, habe ich in Abbildung 3 die 25-Punkte Intervall-Streik Preise von einigen out-of-the - Geld-Put-und Call-Trading auf die Jun SampP Futures. So wie wir es für Aktienoptionen erwarten, ist das Delta in unseren Beispielen für Anrufe positiv und für Puts negativ. Da die Jun SampP Futures um sechs Punkte (bei 250 pro Punkt oder Dollar) stiegen, fielen die Puts in Wert und die Anrufe stiegen im Wert an. Die vom Geld am weitesten entfernten Streiks (925 Put und 1100 Rufe) haben die niedrigeren Delta-Werte, und diejenigen, die dem Geld am nächsten sind (1000 Put und 1025 Rufe), haben höhere Delta-Werte. Sowohl das Vorzeichen als auch die Größe der Änderung des Dollarkurses für jede Option machen dies deutlich. Je höher der Delta-Wert, desto größer wird die Option Preisänderung durch eine Änderung der zugrunde liegenden SampP-Futures beeinflusst werden. Abbildung 3 - SampP-Optionspreise bei Abwicklung am 12. Juni 2002 Wir wissen zum Beispiel, dass die Jun SampP Futures um sechs Punkte auf 1020,20 Punkte anstiegen. Dieser Settlement-Preis ist nur schüchtern von der Jun-Call-Strike-Preis von 1025, die um 425 erhöht Wert. Dieser Near-the-money-Option hat ein höheres Delta (Delta 0,40) als Optionen weiter vom Geld, wie die Call-Option mit Ein Ausübungspreis von 1100 (Delta 0,02), der um nur 12,50 gestiegen ist. Delta-Werte messen die Auswirkung weiterer Änderungen der zugrunde liegenden SampP-Futures auf diese Optionspreise. Sollten beispielsweise die zugrunde liegenden Jun SampP Futures um weitere 10 Punkte steigen (vorausgesetzt, es gibt keine Veränderung des Zeitwertabfalls und der Volatilität), würde die SampP-Call-Option in Figur 3 mit einem Ausübungspreis von 1025 um vier Punkte ansteigen, Oder 1.000 gewinnen. Die gleiche aber umgekehrte Logik gilt für die SampP-Put-Optionen in Abbildung 3. Hier sehen wir die Put-Option-Preise sinken mit einem Anstieg der Jun SampP Futures. Die Option "Nearest-the-money" hat einen Basispreis von 1000, und der Kurs sank um 600. Unterdessen wurden die Optionen mit einem Ausübungspreis von 925 und einem Delta von -0,04, Verloren weniger, einen Wert von 225. Fazit Während es viele Möglichkeiten, um den Handel mit diesen Optionen, viele Händler lieber ein Netto-Verkäufer von Optionen werden. Ob Sie es vorziehen, Aktienoptionen entweder mit einfachen Spreads oder komplexeren Strategien zu kaufen oder zu schreiben (verkaufen), können Sie mit den hier vorgestellten Grundlagen leicht Ihre Lieblingsstrategien an SampP-Optionen auf Futures anpassen. (Für mehr, lesen Sie, wie Sie von Time-Value Decay profitieren.) Wie für andere Optionen auf Futures-Märkten, youll müssen Sie vertraut mit ihren Produkt-Spezifikationen - wie Handelseinheiten und Tick Größen - bevor Sie irgendwelche Handel. Having said that, aber ich bin sicher, Sie werden feststellen, dass immer fließend in eine zweite Optionen-Sprache ist nicht so schwierig, wie Sie zunächst gedacht haben. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Vorschriften. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind.
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