Trading System Funktionen

Quantitative System Trading Ein Handelssystem ist eine systematische Art, den Markt zu handeln. Ein Handelssystem ist eine Sammlung von Formeln und Regeln, die Kauf - und Verkaufsempfehlungen aus Preis - und Mengenangaben generieren. Die Schönheit des Systems Handel ist, dass es nicht binden Sie an den Computer den ganzen Tag lang. Der Systemhandel basiert auf einer technischen Analyse der Futures-Märkte, die davon ausgeht, dass eine Marktstudie selbst eine objektive quantifizierbare Grundlage für die Erwartung zukünftiger Preise liefern kann. Technische Trader erstellen Strategien, die auf ihren Beobachtungen der Preisentwicklung für verschiedene Futures-Märkte in ausgewählten historischen Perioden basieren. Dann konvertieren sie diese Strategien in computergesteuerte Handelssysteme. Jedes System nutzt aktuelle Marktinformationen zu kaufen und verkaufen Signale. Computergestützte Handelsmethoden beruhen auf den Zwillingsannahmen, dass Preisentwicklungen in den Futures-Märkten erkannt werden können und dass spekulative Risiken durch diversifiziertes Trading reduziert werden können. Selbst mit dem Einsatz von computergesteuerten Trendanalysetechniken ist es jedoch unmöglich, den genauen Wendepunkt einer lang - oder kurzfristigen Preisbewegung zu erfassen. Computer hinzufügen keine quotmagicquot auf das Problem. Sie erlauben es, in sehr kurzer Zeit sehr viele mathematische Berechnungen durchzuführen. Der Einsatz von EDV-gestützten Systemen hilft, das Emotionsniveau bei der Festlegung und Schließung von Positionen zu reduzieren, wenn das System genau verfolgt wird. Auch Computer-Handel zwingt den Händler, die Auswirkungen dieser Komponenten auf die Systemleistung abzuschätzen. Der computergestützte Systemhandel ermöglicht es, effizientere und gründlichere Informationen in den Analytikdaten zu erfassen. Der Computer ermöglicht es dem Trader auch, mit Daten überschwemmt zu werden und Systeme zu entwickeln, die die Vergangenheit erklären, aber schlecht in Echtzeit handeln. Viele Händler bevorzugen ein System wegen der strengen Tests an ihrer Entwicklung beteiligt, und die Tatsache, dass ein System kann helfen, einige der Risiken oft mit menschlichen Fehler und Emotionen bei der Entscheidungsfindung Handel zu beseitigen. Sie können feststellen, dass Sie Systeme Handel aus diesen Gründen bevorzugen. Darüber hinaus spart der Systemhandel Ihnen wertvolle Zeit und ermöglicht Ihnen, auf hohem Niveau der empirischen mathematischen Kenntnisse zu handeln, während Sie Zugang zum institutionellen Service haben. So wie es keine beste Weise, Futures zu handeln, gibt es kein einzelnes quotbestquot System für alle Märkte und alle Händler. Vielleicht möchten Sie eine Kombination von Systemen zu handeln, um Ihre Handel zu diversifizieren. Sie können ein System handeln, das sich auf einen einzigen Futures-Kontrakt spezialisiert hat, wie zB den E-Mini SampP 500 Aktienindex oder ein ausgewogenes Portfolio von Marktsegmenten wie Anleihen, Aktienindizes, Landwirtschaft, Softs, Fleisch und Währungen / FX. Es gibt auch professionelle Systeme, die speziell für den Tageshandel oder für längerfristige Investitionen entwickelt wurden. Jedes System verfügt über einzigartige Merkmale mit spezifischen Geld-Management-Techniken, die über einen bestimmten Zeithorizont und mit vielen nicht korrelierten Märkten in einem einzigen Portfolio. Jedes System ist auf ein spezifisches Risikoprofil ausgerichtet. Merkmale des Handelssystems Obwohl die eigentliche Rohstoffprognose eine eingehende Analyse aller verfügbaren wirtschaftlichen und preislichen Entwicklungen beinhaltet, ist eine genaue Marktanalyse wahrscheinlich das wichtigste Element des erfolgreichen Rohstoffhandels. Es gibt nur wenige genaue mathematische Definitionen der meisten technischen Theorien. Es sind nicht nur klar definierte Definitionen erforderlich, sondern das Problem muss auch so definiert werden, dass quantitative Methoden verwendet werden können, um eine Lösung zu erreichen. Ein gutes Handelssystem Muss: Seien Sie völlig objektiv Geben Sie klare KAUF oder SELL-Signale Hat Potenzial, große Gewinne pro Handel zu produzieren Versuche, Drawdowns auf ein Minimum zu halten Messung der Rückkehr gegen Risiko. Rohstoffhandel ist ein Kampf zwischen Rendite und Risiko. Aufgrund der Hebelwirkung, können Sie eine höhere Rendite erzielen als von den meisten anderen Formen der Investition, aber mit einem höheren Risiko. Bei der Bewertung eines Rohstoffhandelsystems muss die Beziehung zwischen Rendite und Risiko definiert werden. Jährliche Rückkehr, geschlossener Trade Drawdown, offene und geschlossene Trade Drawdown, Gewinn-pro-Handel und andere Metriken jeder sagen Ihnen etwas, aber sie erzählen nicht die ganze Geschichte, und manchmal sind sie irreführend. Beispielsweise handelt es sich bei dem offenen und geschlossenen Handelsabbau um einen Höchstbetrag, der in einem Aktienstrom, der sich aus den Kontokorrentwerten am Ende des Tages zusammensetzt, über einen gewissen Zeitraum liegt. Dies ist immer die gravierendste Drawdown-Figur für ein System. Einige Leute betrachten dieses Drawdown als die minimale Kontoanforderung, zum des Handels zu beginnen. Das ist nicht wahr. Ein Großteil der Spitze in der Spitze-zu-Trog-Figur ist Open-Trade-Gewinne. Sie würden nicht brauchen die Drawdown-Betrag auf Konto Entstehung, weil der Trader nicht in diesen Geschäften gewesen wäre. Über Risk. Viele Händler bauen ihren Handelsplan auf der Grundlage wahrgenommener künftiger Gewinne. Sie schauen auf vergangene Gewinne pro Handel oder durchschnittliche monatliche Gewinne oder durchschnittliche Jahresgewinne bei der Entscheidung über ihre Handelskonto Finanzierung Ebene und die Mischung von Rohstoffen und Anzahl der Verträge zu handeln. Diese Vorgehensweise vernachlässigt die wichtigste Entscheidung, die ein Händler ansprechen sollte: welches Risikograd sind sie bereit, sich zu verpflichten? Bei der Erstellung eines Trading-Plan-Risikos sollte zuerst angesprochen werden, und die Gewinne, die aufgrund dieses Risikos entstehen können, werden zu einem Nebenprodukt . Ein Händler sollte realistisch entscheiden, die Menge oder den Prozentsatz der Konto-Equity er / sie bereit ist, zu riskieren, bevor der Handel und bauen einen Plan innerhalb dieser Zwänge. Händler mit einem kleinen Konto sollte erkennen, dass es eine sehr reelle Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht gelingen und versuchen zu bestimmen, was die Wahrscheinlichkeit des Erfolges mit diesem Konto Größe ist. Sie können dann entscheiden, ob sie bereit sind, eine 50-, 60-, oder was-Prozent-Chance mit diesen Mitteln zu nehmen. Diese Vorsicht gilt für unsere Systeme und jedes andere Handelssystem / Methodologie jemals entwickelt, weil sie alle verlieren Trades und verlieren Zeiträume. Das computergesteuerte Handel zwingt den Händler, die Auswirkungen der Komponenten auf die Systemleistung abzuschätzen. Für diejenigen Märkte, die als Trading Vehicles antizipiert werden, muss ein ausreichend langer Zeitraum geschaffen werden. Ein Handelssystem, das positive Ergebnisse für die Testperiode zeigt, sollte dann für eine Zeitspanne nach dem Zeitraum, der verwendet wird, um das System zu erzeugen, auf einem Datenquothout-Outquot-Beispiel von Daten abgeschätzt werden. Wenn die Testergebnisse positiv bleiben, kann der Handel in Echtzeit beginnen. Die Ergebnisse eines Systems müssen die Auswirkung von Provisionen und anderen Handelskosten wie der Geld - / Briefspanne enthalten. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Aspekten der quotacceptablequot Leistung, die bei der Beurteilung eines Systems wie Dollar-Rendite pro Vertrag, Rendite auf durchschnittliche Marge, maximale Reduzierung des Kontoguthabens und Standard-Abweichung der Rendite berücksichtigt werden müssen. Zwar gibt es unterschiedliche Methoden zur Beurteilung der Angemessenheit der Rendite oder der Größe des Risikos, dem der Unternehmer ausgesetzt ist, doch sollte der Unternehmer zumindest überprüfen, ob die Rendite und das Risiko, das über die Test - und Halteperioden entsteht, akzeptabel und nachhaltig sind Die das System benutzen. Die Notwendigkeit, die Rentabilität über vorangegangene Zeiträume zu testen, führt zu einem potentiellen Fall der computergestützten Trading-Optimierung. Es gibt eine Reihe von Parametern eines Systems, wie zB die Anzahl der Tage, die in bewegten Durchschnitten verwendet werden sollen, die Platzierung von Schleppstopps, die Positionsausgangsmethoden usw. Die Rechenleistung des Rechners ermöglicht es, Parametersätze so zu testen Produzieren die größte Leistung über die historische Testperiode. Da jedoch ein Teil dessen, was verwendet wird, um die optimalen Parameter zu identifizieren, eine zufällige Komponente der Preisänderung während dieser Periode ist, kann sich das gleiche Muster nicht in den folgenden Perioden wiederholen, wenn der Handel stattfindet. Daher werden die durch Systemtests angezeigten Gewinne und Risikoniveaus nicht repliziert, und es kann eine kontinuierliche Re-Optimierung und ein Handelsausfall eintreten, was letztlich zur Zerstörung des Handelskapitals führt. Um dies zu verringern, muss ein System ausgewählt werden, das auf Komponenten basiert, die gewünschte Effekte erzielen (z. B. Trendfolge - oder Handelsbereichsmerkmale) oder ein System mit jenen Komponenten, die der Händler für eine empirische oder ökonomische Vernunft für die Gewinnung von Gewinnen hilfreich hält. Die Auswahl der Parameter sollte primär auf den Zielen des Systems beruhen (z. B. kurze bewegliche Durchschnittsperioden für aktive Handelssysteme und längere bewegte Durchschnittsperioden für langfristig orientierte Handelssysteme). Wenn die Komponenten des Systems auf die Feinabstimmung von Parametern zur Erzielung von Gewinnen in der Testphase angewiesen sind, ist es unwahrscheinlich, dass sie ausreichend robust sind, um Handelsgewinne in Echtzeit zu erzeugen. Wenn Sie weitere Informationen über unsere Handelssysteme wünschen, wenden Sie sich bitte an Toll Free 1-866-424-5826. E-Mail infotrading-systems. info oder senden Sie eine elektronische Anfrage. Ein intelligentes Aktienhandelssystem mit umfassenden Funktionen Jheng-Long Wu Liang-Chih Yu Pei-Kanal Chang. Innovation Center von Big Data amp Digitale Konvergenz, Yuan Ze University, Taoyuan, Taiwan erhielt 6. Juli 2013. Überarbeitet 10. März 2014. Akzeptiert 9. Juni 2014. Verfügbar online 16. Juni 2014. Highlights Ein intelligentes Aktienhandelssystem mit umfassenden Funktionen (ISTSCF) ist vorgeführt. ISTSCF besteht aus Lager-Informationen Extraktion, Vorhersage Modell Lernen und Aktienhandel Entscheidung. Umfassende Merkmale (CF) umfassen Sentimentanalyse (SA), technische Analyse (TA) und trendbasierte Segmentierungsmethode (TBSM). Die Ergebnisse der Anwendung der umfassenden Features sind deutlich besser als herkömmliche Methoden. Ziel dieser Studie ist es, automatische Handelsentscheidungen an den Aktienmärkten vorherzusagen. In einem komplexen Umfeld, insbesondere an den Aktienmärkten, sind umfassende Merkmale (CF) zur Vorhersage des zukünftigen Trends sehr schwierig zu generieren. Entsprechend entsprechender Arbeiten können die relevanten Bestandsinformationen Investoren helfen, Objekte zu formulieren, die zu besseren Gewinnen führen können. In diesem Sinne stellen wir einen Rahmen für ein intelligentes Aktienhandels-System unter Verwendung umfassender Features (ISTSCF) vor, um zukünftige Aktienhandelsentscheidungen vorherzusagen. Die ISTSCF besteht aus Aktien-Extraktion, Vorhersage Modell Lernen und Aktienhandel Entscheidung. Wir wenden drei verschiedene Methoden an, um umfassende Merkmale zu generieren, darunter Sentimentanalyse (SA), die sensible Marktereignisse von Aktiennachrichtenartikeln für Stimmungsindizes (SI), technische Analyse (TA) bereitstellt, die auf der Grundlage von Börseninformationen effektive Handelsregeln erbringt Für technische Indizes (TI) sowie die trendbasierte Segmentierungsmethode (TBSM), die Handelsentscheidungen aus dem Aktienkurs für Handelssignale (TS) aufwirft. Experimente an der taiwanesischen Börse zeigen, dass die Ergebnisse umfassender Merkmale signifikant besser sind als herkömmliche Methoden mit numerischen Merkmalen allein (ohne textuelle Gefühlsmerkmale). Graphische Zusammenfassung Ein intelligentes Aktienhandelssystem, das die vorgeschlagene ISTSCF verwendet. Sentimentanalyse Technische Analyse Umfangreiche Merkmale Intelligenter Aktienhandel Abb. Fig. Fig. Fig. Tabelle 1. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. Fig. 10.